เทคนิคการเทรดหุ้นด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)

การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ถือเป็นหนึ่งในเทคนิคพื้นฐานที่นักลงทุนในตลาดหุ้นนิยมใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มราคาและวางแผนกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะช่วยลดความผันผวนของราคาสั้น ๆ ทำให้เห็นแนวโน้มโดยรวมของหุ้นได้ชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น ขาลง หรือช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อขายได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีหลายประเภท เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาถ่วงน้ำหนัก (EMA) แต่ละประเภทมีจุดเด่นและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

การทำความเข้าใจในลักษณะการใช้งานและการเลือกใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างเหมาะสมจะช่วยให้นักลงทุนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ดียิ่งขึ้น บทความนี้จะแนะนำพื้นฐานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีการใช้งาน และประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่นิยมใช้ในตลาดหุ้น

ทำความรู้จักกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์นิยมใช้ในการประเมินแนวโน้มของราคาหุ้นและสินทรัพย์ในตลาดการเงิน ด้วยคุณสมบัติในการคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยลดความผันผวนระยะสั้น ทำให้นักลงทุนสามารถมองเห็นแนวโน้มที่แท้จริงได้ชัดเจนขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (Simple Moving Average: SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาถ่วงน้ำหนัก (Exponential Moving Average: EMA) ซึ่งแต่ละประเภทมีวิธีการคำนวณและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาต่างกันไป

การเลือกใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละประเภทและกรอบเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนและลักษณะการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังถูกนำมาใช้ในกลยุทธ์การเทรดหลายรูปแบบ เช่น การหาจุดตัด (Crossover) เพื่อหาสัญญาณซื้อขาย การใช้งานเป็นแนวรับและแนวต้าน และการติดตามแนวโน้มของตลาด เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนมีความแม่นยำและมีความมั่นใจยิ่งขึ้น

ประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการคำนวณ ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (Simple Moving Average: SMA)  คำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น SMA 10 วัน จะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วง 10 วันก่อนหน้า SMA มีความเรียบง่ายในการคำนวณแต่ไม่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างรวดเร็ว

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาถ่วงน้ำหนัก (Exponential Moving Average: EMA) ให้น้ำหนักกับราคาช่วงหลังมากกว่าช่วงต้น ทำให้ EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจุบันได้รวดเร็วกว่า SMA

การใช้งานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการเทรดหุ้น

การใช้งานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ถือเป็นหนึ่งในเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในตลาดหุ้น เนื่องจากสามารถช่วยให้นักลงทุนมองเห็นแนวโน้มหลักของราคาหุ้นได้ชัดเจนและง่ายต่อการวิเคราะห์ โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีบทบาทสำคัญในการระบุจุดเปลี่ยนแนวโน้มของราคา รวมถึงเป็นตัวชี้วัดในการหาจังหวะซื้อและขายอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำความเข้าใจการใช้งานและลักษณะของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในแบบต่าง ๆ จะช่วยให้นักลงทุนสามารถวางกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างมั่นใจและแม่นยำยิ่งขึ้น โดย เทคนิคการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการเทรดมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนและระยะเวลาของนักลงทุน ต่อไปนี้คือเทคนิคยอดนิยมบางส่วน

• การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในแนวโน้ม (Trend Following): นักลงทุนสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุแนวโน้มหลักของตลาดได้ หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่เหนือราคาปิด แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น และหากอยู่ต่ำกว่าราคาปิด แสดงถึงแนวโน้มขาลง

• การหาจุดตัด (Crossover Strategy): เมื่อนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นมาเปรียบเทียบกับระยะยาว เช่น การใช้ EMA 20 วันร่วมกับ EMA 50 วัน หาก EMA 20 ตัด EMA 50 ขึ้นไปแสดงสัญญาณซื้อ แต่หากตัดลงมาจะเป็นสัญญาณขาย เทคนิคนี้ช่วยให้นักลงทุนทราบเวลาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อหรือขายหุ้นตามแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง

• การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance): นักลงทุนบางรายจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแนวรับและแนวต้าน ซึ่งมักจะเป็นการใช้ SMA 50 หรือ SMA 200 วันในกราฟระยะยาว

ข้อดีในการใช้เทคนิคค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)

• ช่วยระบุแนวโน้มของตลาด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำให้เห็นภาพของแนวโน้ม (Trend) ได้ชัดเจน โดยดูได้จากการเคลื่อนไหวของกราฟ ทำให้นักลงทุนรู้ว่าแนวโน้มของราคากำลังไปในทิศทางใด ช่วยในการตัดสินใจว่าจะเข้าหรือออกจากตลาดในจังหวะที่เหมาะสม

•  ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่มีความผันผวนสูง

การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะทำให้เส้นกราฟมีความราบเรียบมากขึ้น ช่วยกรองความผันผวนของราคาในระยะสั้น ทำให้นักลงทุนสามารถมองเห็นแนวโน้มหลักได้โดยไม่ถูกรบกวนจากความผันผวนเล็กน้อย

• ใช้งานง่ายและประหยัดเวลา

เทคนิคค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก ไม่ต้องใช้การคำนวณที่ซับซ้อน ทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนทั้งมือใหม่และมืออาชีพที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ไม่ซับซ้อน แต่ยังคงประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน

• เป็นสัญญาณเตือนในการเข้าและออกจากการลงทุน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เป็นสัญญาณในการตัดสินใจซื้อขายได้ เช่น เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว จะเป็นสัญญาณซื้อ หรือเมื่อเส้นตัดกันในทางตรงข้ามจะเป็นสัญญาณขาย

• ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายตามกลยุทธ์การลงทุน

นักลงทุนสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ตัวชี้วัดทางเทคนิคหรือการวิเคราะห์กราฟอื่น ๆ เพื่อให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำมากขึ้น ทำให้เทคนิคนี้ยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ได้ตามกลยุทธ์และสภาวะตลาด

ข้อระวังในการใช้เทคนิคค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)

การใช้เทคนิคค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์มักใช้ในการประเมินแนวโน้มของราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม การใช้เทคนิคนี้ยังมีข้อจำกัดและข้อระวังที่ควรพิจารณา เพื่อให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำและลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ ดังนี้

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่สามารถทำนายอนาคตได้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้ข้อมูลราคาที่เกิดขึ้นแล้วในการคำนวณ ดังนั้น มันจึงไม่สามารถทำนายแนวโน้มในอนาคตได้เสมอไป แต่จะบอกเพียงแนวโน้มในช่วงที่คำนวณได้เท่านั้น ผู้ใช้งานจึงควรพิจารณาเทคนิคอื่นๆ ประกอบการวิเคราะห์

• ความล่าช้าในการบ่งบอกสัญญาณการซื้อ-ขาย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉพาะแบบ Simple Moving Average (SMA) มักมีความล่าช้า เนื่องจากคำนวณจากราคาที่เกิดขึ้นในอดีต การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจึงอาจปรากฏช้ากว่าความเป็นจริง ทำให้สัญญาณซื้อหรือขายที่ได้รับอาจไม่ทันสถานการณ์

• ความไวต่อสภาวะตลาดที่ผันผวน

ในตลาดที่ผันผวน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจส่งสัญญาณผิดพลาดได้ง่าย เพราะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะสั้น โดยเฉพาะการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential Moving Average (EMA) ที่ให้ความสำคัญกับราคาล่าสุด

• ควรเลือกช่วงเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะของสินทรัพย์

การเลือกช่วงเวลา (Time Period) ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีความสำคัญอย่างมาก หากเลือกช่วงเวลาที่สั้นเกินไปอาจทำให้เกิดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไป แต่หากเลือกช่วงเวลาที่ยาวเกินไปก็อาจทำให้สัญญาณล่าช้า จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของสินทรัพย์และแนวโน้มของตลาด

• ความแตกต่างระหว่างการใช้งานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทต่างๆ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีหลายประเภท เช่น SMA, EMA และ Weighted Moving Average (WMA) ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน นักลงทุนควรศึกษาความแตกต่างและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของตนเอง

สรุป

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการเทรดหุ้น โดยช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามแนวโน้มหลักของราคาและหาโอกาสในการเข้าซื้อขายได้อย่างเหมาะสม การเลือกใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทต่าง ๆ ควรคำนึงถึงเป้าหมายและสไตล์การลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนควรมีการทดลองและปรับใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกรอบเวลาที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในตลาด

หมายเหตุ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการศึกษาในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน